Gérer avec diligence les risques de crédit

Les banques disposent d’un coussin de liquidité plus solide qu’en 2008. Mais l’inscription de Maurice sur la liste provisoire des pays tiers a haut risque de l’Union européenne est susceptible d’affecter les flux transfrontaliers, souligne le Head of Risk d’AfrAsia.

Dans quelle mesure les banques sont-elles appelées à jouer un rôle clé pour soutenir l’économie réelle en cette période de crise ?

Pendant cette période, les banques ont un rôle plus important à jouer pour soutenir l’économie jusqu’au moment de la reprise, parallèlement au niveau d’intervention de l’État. Il faut savoir que les gouvernements utilisent les banques comme un mécanisme de transmission pour mettre en œuvre leurs mesures de soutien et de secours. Les banques devraient être en mesure de soutenir leurs clients pendant cette période grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, notamment des lignes de crédit de la Banque centrale, des mesures d’abstention réglementaire, un assouplissement des directives macro-prudentielles et une participation au risque de crédit par le gouvernement.

Ces mesures garantissent que les prêts ne sont pas immédiatement classés comme des actifs dépréciés et que les banques sont en mesure de soutenir leurs clients et l’économie dans son ensemble.

Les solides niveaux de capital et de liquidité des banques sont-ils liés au renforcement de la réglementation prudentielle depuis la crise de 2008 ?

C’est le cas ! Pendant la crise financière de 2008, le secteur bancaire a connu des échecs de gestion, de réglementation et de mesure. Dès lors, en vertu de la réglementation de Bâle III, les banques sont tenues de maintenir un coussin de conservation du capital afin de se protéger en cas de crise financière et économique. Nous avons, en effet, constaté que les banques du monde entier ont pu obtenir 25% de capital supplémentaire, qui pourrait être utilisé pour absorber les pertes. Pour cette raison, la plupart des banques sont entrées dans la crise de la Covid-19 avec de solides réserves de fonds propres.

En outre, Bâle III a des exigences de liquidité explicites qui obligent les banques à disposer de ressources liquides de haute qualité explicites qui obligent les banques à disposer de ressources liquides de haute qualité pour survivre à un scénario de crise aiguë d’une durée d’un mois. Les banques devraient également disposer d’un financement stable à plus long terme par rapport aux profils de liquidité de financement résultant d’engagements hors bilan. Par conséquent, les banques disposent d’un coussin de liquidité plus solide qu’en 2008.

De nombreux observateurs s’attendent à ce qu’un choc sur le secteur financier d’une ampleur similaire à la crise de 2008 se produise. Y a-t-il des pressions croissantes sur le système bancaire et peut-on s’attendre à des défauts de paiement plus élevés sur la dette ?

Cette crise actuelle est différente de celle de 2008 car c’est une crise sanitaire qui est devenue une crise multidimensionnelle affectant l’économie et les marchés financiers. Bien que les banques soient mieux préparées à faire face à cette crise en raison de la nouvelle réglementation, elles seront confrontées à des risques de crédit et à des taux de défaut, de remboursement plus élevés. Cependant, grâce aux programmes de soutien du gouvernement et aux mesures réglementaires d’abstention, les banques seront en mesure de soutenir les secteurs touchés et de maintenir leurs activités de prêt pour le moment.

Par conséquent, les banques devront gérer avec diligence leur propre risque de crédit et évaluer les dommages permanents à certains emprunteurs. D’un point de vue bancaire global, les risques doivent être correctement diversifiés entre les différentes classes d’actifs, en tenant compte de la teneur, de la taille des billets, des produits, de la qualité des actifs, du pays de risque, du capital disponible, de l’expérience des pertes historiques et d’autres attributs selon l’appétit et la capacité de risque des banques et l’habilité à absorber les pertes.